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要设置iPhone拦截垃圾短信，可以按照以下步骤进行操作。
1、打开“设置”应用。
2、滑动并找到“信息”或者“信息过滤”选项（根据iOS版本不同，可能有细微差异）。
3、在信息或信息过滤菜单中，找到“未知与过滤信息”或类似的选项。
4、打开“过滤未知发件人”或“垃圾信息检测”功能，开启此功能后，iPhone会自动将疑似垃圾短信的邮件拦截并放入单独的垃圾短信文件夹中。
5、进入短信应用，找到并点击进入垃圾短信文件夹，可以查看被拦截的短信。
还可以采取以下措施加强短信安全：
1、避免在公共场合或不安全网络环境下回复敏感信息。
2、不轻易点击短信中的链接或下载附件，以防恶意软件或病毒感染。
3、对于疑似诈骗短信，可以直接删除或举报给相关部门。
4、如果安装了第三方短信应用，可以在应用设置中找到相关的拦截功能进行设置。
方法不能百分之百拦截所有垃圾短信，但可以大大减少接收到的垃圾短信数量，如果问题仍然存在，还可以考虑咨询苹果官方客服寻求更多帮助。